🕸️ 加密货币相关性矩阵
以30、90、180天热力图显示 BTC、ETH、SOL 等所选币种日收益率的相关系数。用币安日线直接计算相对比特币的相关性与贝塔、30天相对表现、最相似与最不相似的组合以及30天滚动相关性。不构成预测或投资建议。
篮子中的币种
平均两两相关系数–
相关性最高的组合–
相关性最低的组合–
数据时间（UTC 日收盘）–
相关系数矩阵（日对数收益率）
正在加载日K线…
−1+1
越接近 +1，表示两个币种在同一天朝同一方向变动；接近 0 表示关系不大；为负则表示倾向于反向变动。将鼠标悬停（或轻触）在格子上，可查看使用了多少个重叠交易日。
数据加载后，这里会显示一行计算结果摘要。
与比特币对比
| 币种 | 相关系数 | 贝塔 | 30天涨跌 | 相对 BTC 30天 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | |||||
贝塔 = Cov(币种, BTC) ÷ Var(BTC)。贝塔为 1.5 表示在该区间内 BTC 每变动 1%，该币种平均变动约 1.5%。相对 BTC 30天 = (1 + 币种30天涨跌) ÷ (1 + BTC 30天涨跌) − 1。点击某一行即可在下方图表中查看该币种。
相关性最高与最低的组合
相关性最高前 5
- –
相关性最低前 5
- –
与 BTC 的 30 天滚动相关系数
对最近 180 天中的每一天，计算截至当天 30 天的相关系数（重叠收益率少于 20 天的日子留空）。
如何解读这张图
相关系数用 −1 到 +1 之间的数字表示两个币种的每日涨跌在方向上有多一致。这里使用币安现货日K线（以 UTC 0 点为界，仅已收盘K线），计算日对数收益率 ln(今日收盘价 ÷ 昨日收盘价)，只保留两个币种都有收益率的日子，再计算皮尔逊相关系数。区间可选 30、90 或 180 天；重叠天数少于区间 60%（至少 20 天）的组合不给出数值。
贝塔是对比特币的敏感度：Cov(币种, BTC) ÷ Var(BTC)。一个币种可能与 BTC 高度相关，但贝塔小于 1——方向相同，幅度更小。30 天相对表现是把每个币种最近 30 天的价格变动与 BTC 进行比较。
相关系数是描述资产在过去某段时间内如何共同变动的统计量，不是预测，也不是买卖建议。在急跌行情中，各币种之间的相关性往往会一起飙升；更换区间时，数值也可能大幅变化。